Вход для клиентов

Управление балансовыми рисками Банка - Covenant RM

Программный комплекс Covenant Risk Manager (Covenant RM) предназначен для автоматизации работы департамента рисков российского банка.

В системе представлены вычислительные функции для построения и анализа потока платежей по всем балансовым и внебалансовым инструментам. Для основных типов инструмента (будь то кредит, депозит, ценная бумага, ПФИ или другой инструмент) преднастроены эталонные примеры, по которым несложно проверить корректность построения cashflow и графика переоценки, расчёта чувствительности и VaR. Методики построения cash flow и оценки стоимости экзотических инструментов, для которых отсутствуют преднастроенные примеры, реализуются программно в ходе внедрения. Для расчёта расширенного набора параметров допускается использование функционала Matlab Financial Toolbox, а также других Toolbox, приобретённых банком у поставщика решений Matlab.

Современный веб-интерфейс, подсистема контроля доступа и возможность гибкой настройки на уже существующие у клиента базы данных позволяют организовать рабочий процесс на уровне, недостижимом при использовании средств широкого профиля.

Ключевым отличием системы является интуитивно-понятная навигация по гиперссылкам между сущностями и представлениями, физически расположенными в различных базах, в т.ч. на различных СУБД.

Благодаря интеграционным функциям, Covenant RM может служить дополнением к уже развёрнутым в банке системам управления рисками.

В стандартную поставку входят следующие функциональные модули:

  • Модуль интеграции данных
  • Вычислительный модуль
  • Модуль формирования отчётности

Модуль интеграции данных

Модуль предназначен для просмотра данных и управления ими. Поддержка различных СУБД предоставляет возможность консолидировать разнородные данные из нескольких баз банковских информационных систем в едином контексте в веб-интерфейсе пользователя.

Возможность запуска хранимых процедур из веб-интерфейса пользователя позволяет управлять процессами загрузки данных, в том числе корректировкой, классификационной разметкой и другими преобразованиями, неизбежными в повседневной работе.

Функции модуля интеграции данных:

  • Просмотр данных, рассредоточенных по базам банковских информационных систем, в консолидированном виде через веб-интерфейс пользователя
  • Управление процессом загрузки данных — запуск с заданной фазы, прерывание процесса по требованию, мониторинг загрузки
  • Настройка правил ETL-преобразования данных
  • Настройка правил и условий классификационной разметки контрактных данных
  • Внесение аналитических корректировок в исходные данные
  • Контроль качества исходных данных
    • Сходимость баланса
    • Сверка остатков по балансовым счетам со 101-й формой
    • Проверка достаточности и корректности контрактных параметров
  • Архивация результатов расчётов, выполненных, в том числе, в сторонних расчётных системах
  • Гибкая система разграничения прав доступа

Вычислительный модуль

  • Построение контрактного cashflow с детализацией до даты
    • Сценарии досрочного погашения
    • Процентные и комиссионные платежи
    • Трансфертные доходы бизнес-подразделений o События пересмотра ставки с указанием дат o Детализация по типу платежа
  • Расчёт текущей стоимости, дюрации и чувствительности полученных денежных потоков к факторам риска
  • Расчёт VaR по заданному доверительному уровню
  • Линейный VaR
    • Метод Монте-Карло
    • Параметрический VaR
  • Инструментарий для агрегации cash flow
    • Группировка результатов расчета по аналитическим срезам
    • Группировка по учётным периодам (бакетам срочности)
  • Подключение функций Matlab Financial Toolbox (при наличии соответствующей лицензии Matlab)
    • Расчет стоимости опционов по модели Блэка-Шоулза
    • Расчет вмененной волатильности и greeks для ПФИ
    • Выгрузка из Matlab и подключение к системе стандартных функций Financial Toolbox и других Toolbox
    • Подключение к системе функций Matlab, разработанных в Банке

Модуль формирования отчётности

Модуль строит отчёты и предоставляет их через веб-интерфейс в формате Excel. Ввиду наличия в каждом Банке своих индивидуальных стандартов подготовки внутренней отчётности, система позволяет выгружать данные в шаблоны Excel, а также подключать используемые в Банке BI-средства.

В поставку входят заранее заготовленные формы отчётности:

  • Структура баланса в разбивке по заданным классификационным статьям
  • GAP-отчёты (ликвидность и переоценка)

Прочие конкурентные преимущества Covenant RM:

Программное обеспечение Covenant RM разработано в России, что даёт ряд преимуществ по сравнению с западными системами:

  • Сроки и стоимость реализации доработок и внедрения нового функционала значительно ниже, чем для западных аналогов
  • Техническая поддержка и консультирование пользователей ведутся на русском языке, нет необходимости вызывать консультантов из других стран, оплачивая транспортные расходы
  • Система адаптирована для работы в РФ — «понимает» классификацию лицевых счетов по балансовым статьям 385-П, поддерживает автоматическую загрузку истории курсов валют и процентных индикативных ставок с сайта ЦБ РФ, специалисты компании-разработчика отслеживают изменения в требованиях ЦБ РФ и адаптируют систему к новым требованиям

Комплекс Covenant RM прост в администрировании — не требует установки своих компонент на компьютеры пользователей, поддерживает большинство современных браузеров, включая Firefox, Chrome и Internet Explorer 7+. Сервер приложения не требователен к аппаратной платформе. База данных хорошо структурирована, открыта и доступна на уровне SQL.

С точки зрения безопасности система превосходит многие западные аналоги — для шифрования пользовательских паролей применяется медленная хэш-функция SHA1 с добавлением уникальной соли в разрезе пользователей, благодаря чему пароли останутся скрытыми даже в случае компрометации сервера баз данных. При передаче данных между клиентом и сервером также происходит их шифрование, при этом контроль доступа и защита от SQL-инъекций реализованы исключительно на стороне сервера. Такой подход обеспечивает защищённость данных, доступ к которым не был предоставлен администратором системы.

Проект внедрения

Внедрение системы Covenant RM означает создание единого информационного контекста для повседневной работы подразделений департамента рисков крупного банка.

Проект внедрения включает в себя следующие работы:

  • Развёртывание Covenant RM на сервере в локальной сети Банка
  • Настройка подключений к базам данных, используемым в департаменте рисков
  • Настройка пользовательского интерфейса для отображения доступных данных:
    • Справочники, используемые для подготовки отчётности
    • Журналы процедур
    • Контрактные данные на различных стадиях формирования
    • Параметры классификации контрактных данных
    • Настройки преобразования данных
    • Просмотр корректировок контрактных данных, вводимых вручную
  • Настройка функций для управления процессами загрузки данных в банковскую систему расчёта рисков:
    • разметка классификационными статьями o перенос контрактных данных
    • запуск служебных хранимых процедур
  • Проведение приёмосдаточного тестирования и устранение существенных замечании?
  • Обучение пользователей работе с Covenant RM

Бесплатная демонстрация системы

Наши сотрудники готовы приехать в офис Банка и продемонстрировать функционал системы «вживую» на конкретных примерах. На презентацию будут приглашены сотрудники казначейств и департаментов рисков крупных банков, принявшие участие в разработке и обкатке системы, а также технические специалисты, способные ответить на все вопросы касательно функционирования системы. Демонстрация проводится бесплатно. В случае заинтересованности Банка в приобретении системы, подготавливается коммерческое предложение.

Отзыв от Банка Москвы